开放条件下金融风险预警指标体系研究

1 (p1): 导论
1 (p1-1): 一、问题的提出
4 (p1-2): 二、文献的简要回顾
10 (p1-3): 三、研究思路及主要内容
13 (p1-4): 四、研究方法
14 (p1-5): 五、主要创新
16 (p1-6): 六、未来研究的方向
17 (p2): 第一章 金融风险理论诠释：基于全球金融危机视角
17 (p2-1): 一、传统金融风险的理论诠释
17 (p2-1-1): （一）金融风险的周期性理论
19 (p2-1-2): （二）金融风险的货币主义学说
22 (p2-1-3): （三）金融资产价格波动论
24 (p2-1-4): （四）信息经济学的微观解释
25 (p2-2): 二、新金融危机理论的提出
25 (p2-2-1): （一）对传统金融危机理论的简要评价
28 (p2-2-2): （二）新金融危机的特点
32 (p2-2-3): （三）基于金融加速器的新金融危机理论框架
37 (p3): 第二章 开放条件下金融风险的生成与传导机理
37 (p3-1): 一、金融风险的性质与种类
37 (p3-1-1): （一）金融风险的性质
39 (p3-1-2): （二）金融风险的分类
41 (p3-2): 二、开放条件下金融风险的特殊性
41 (p3-2-1): （一）当前开放经济的基本特征
42 (p3-2-2): （二）全球化视角下金融风险的特殊性
48 (p3-3): 三、开放条件下金融风险生成机理
48 (p3-3-1): （一）开放经济体的内源性金融风险
50 (p3-3-2): （二）开放经济体的外源性金融风险
51 (p3-4): 四、开放条件下金融风险传导机理
51 (p3-4-1): （一）金融风险传导的条件、原因与层面
56 (p3-4-2): （二）开放条件下金融风险的传导机制
64 (p3-5): 五、金融稳定框架下的金融风险预警
64 (p3-5-1): （一）对不同层面的金融风险源的识别
65 (p3-5-2): （二）金融稳定框架下的金融风险预警思路
67 (p4): 第三章 金融风险预警指标的选取
67 (p4-1): 一、金融体系综合风险指数的构建
69 (p4-1-1): （一）综合金融风险指数的构建方法
73 (p4-1-2): （二）综合金融风险指数的构建及其描述
76 (p4-2): 二、变量选取及相关指标的构造
77 (p4-2-1): （一）相关的研究
82 (p4-2-2): （二）中国金融风险预警指标的选取
88 (p5): 第四章 金融风险预警指标的有效性及阈值确定
88 (p5-1): 一、预警指标有效性及阈值确定方法
90 (p5-2): 二、预警指标的最优阈值及预测绩效
90 (p5-2-1): （一）月度指标的阈值确定及预测绩效
95 (p5-2-2): （二）结构性指标的阈值估计及预测绩效
98 (p5-3): 三、其他指标
98 (p5-3-1): （一）金融稳健指标
100 (p5-3-2): （二）参考指标
104 (p6): 第五章 金融风险预警模型及分析
104 (p6-1): 一、西方经典的金融预警模型
104 (p6-1-1): （一）FR概率回归模型
106 (p6-1-2): （二）KLR模型
107 (p6-1-3): （三）STV模型
108 (p6-2): 二、创新金融预警模型
108 (p6-2-1): （一）主观概率模型
109 (p6-2-2): （二）人工神经网络模型
109 (p6-2-3): （三）Simple Logit模型
110 (p6-2-4): （四）区制转移模型
110 (p6-2-5): （五）“in-house”和“Private Sector”模型
111 (p6-2-6): （六）VaR和压力测试法
113 (p6-3): 三、建立金融风险预警模型的一般规则
113 (p6-3-1): （一）在金融风险起源中寻找系统性模式
114 (p6-3-2): （二）选择符合研究目的的数据频率
115 (p6-3-3): （三）尽量使用比较广泛的早期预警指标集合
115 (p6-3-4): （四）采用样本外检验来判断指标的有用性
115 (p6-4): 四、建立金融风险预警模型注意的关键问题
115 (p6-4-1): （一）如何定义风险事件抑或危机
116 (p6-4-2): （二）如何区分风险的早期预警和实时预警
117 (p6-4-3): （三）如何选择“指标体系”
118 (p6-4-4): （四）如何估计危机概率
119 (p6-5): 五、建立金融风险预警模型的意义
122 (p7): 第六章 我国金融风险预警模型的建立与实证研究
122 (p7-1):…